Si quieres evitar aceptar la siguiente ventana ( seguramente te suene ) cada vez que ejecutas cualquier descarga de Internet en Windows puedes solucinarlo de forma sencilla.
Hacer esto no implica de ninguna manera dejar a tu sistema en riesgo de seguridad, simplemente desactiva unas molestas y continuas advertencias inútiles.
Aquí el proceso:
Empezamos por Desactivar la directiva de Grupo, para ello nos dirigimos a
Menú Inicio / Ejecutar e introducimos -> gpedit.msc
Ahora nos desplazamos hasta
Configuración de usuario / Plantillas Administrativas / Componentes de Windows / Administrador de datos adjuntos
En los elementos que aparecen nos dirigimos y hacemos doble click sobre:
“No conservar la información de zona en los datos adjuntos de archivos”.
Marcamos Habilitada y Aceptar. Ya lo tenemos.
Lo anterior ha sido comprobado en Windows XP Profesional, desconozco si en Windows Vista el proceso es el mismo.