Como administrador de un equipo que cuente con sistema Windows, puedes evitar o impedir que uno o todos los usuarios que usen ese ordenador puedan descargar archivos de Intenet. Para ello deberás entrar en la cuenta del usuario a quien quieres hacer dicha restricción. Una vez arrancado el sistema en su cuenta te diriges hasta:
-> Inicio -> Ejecutar -> e introduces Regedit ( para acceder al registro del sistema )
Una vez dentro te deberás desplazarte hasta la clave
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/InternetSettings/Zones
Dentro de la última carpeta, Zones, podrás ver otra serie de carpetas numeradas, entramos en la número 3 y en la derecha nos desplazamos hasta el atributo 1803, haces doble click sobre el e introduces un 3 en el campo Información del valor. La base seleccionada debe estar en "Hexadecimal" que normalmente ya está de este modo. Aceptar y reiniciamos.
Antes de hacer esto o cualquier otro cambio en el registro es recomendable hacer una copia de serguridad del mismo para evitar echarnos las manos a la cabeza si la liamos. Para hacerlo tan solo deberás usar la opción de Exportar dentro del Menú Archivo. He probado a realizar la anterior restricción en un sistema Windows XP, desconozco si es igual en Windows Vista.