Para desbloquear y permitir descargar los archivos adjuntos ejecutables con Microsoft Outlook (.mdb, .exe, etc). ya que éste los bloquea por defecto por seguridad, puedes acceder al registro (Inicio → Ejecutar → Regedit) y dirigirte hasta HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security y después de crear el valor alfanumérico con nombre Level1Remove con los valores de extensión a desbloquear .exe; .mdb; .pps.
De todas maneras este proceso no funciona en algunas versiones de Windows Vista o quizá te parezca complicado y/o arriesgado el proceso.
Para evitarlo la opción más recomendable es descargar The Attachment Options, un añadido para Outlook que hará el trabajo por ti, instalando una pestaña dentro de Outlook en Herramientas → Opciones → Attachment Security Options donde no tienes más que añadir la o las extensiones que quieres permitir descargar.
Además funciona con Windows Vista o XP y los Outlook 2000, 2003 y 2007.
Fuentes y más información | Descargar Attachment Security Options
Para Office 2010, se debe buscar la ruta (del registro)
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security
Noten que en lugar de 11.0 es 14.0
Para organizar mis emails, lo que mejor me ha servido es el plugin Lookeen, cuesta como 30 dolares, pero vale la pena